How To Backtest Trading System

Hva er Backtesting. Backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi på relevante historiske data for å sikre levedyktigheten før trader risikoer enhver faktisk kapital. En næringsdrivende kan simulere handel med en strategi over en passende tidsperiode og analysere resultatene for nivåene av lønnsomhet og risiko. BREAKING DOWN Backtesting. Hvis resultatene oppfyller de nødvendige kriteriene som er akseptable for næringsdrivende, kan strategien da implementeres med viss grad av selvtillit om at det vil resultere i fortjeneste. Hvis resultatene er mindre gunstige, kan strategien Modifiseres, justeres og optimaliseres for å oppnå de ønskede resultatene, eller det kan helt skrapes. En betydelig mengde av volumet som handles i dagens finansielle marked, gjøres av handelsfolk som bruker en slags datautomatisering. Dette gjelder spesielt for handelsstrategier basert på teknisk analyse Backtesting er en integrert del av utviklingen av et automatisert trading system. Enestående Backtesting. Når det er gjort riktig, backtesting kan være et uvurderlig verktøy for å avgjøre om en handelsstrategi skal brukes. Prøveperioden som en backtest utføres på, er kritisk. Varigheten av prøveperioden må være lang nok til å inkludere perioder med varierende markedsforhold, inkludert opptrender, downtrends og range-bound trading Å utføre en test på bare én type markedsforhold kan gi unike resultater som kanskje ikke fungerer bra i andre markedsforhold, noe som kan føre til falske konklusjoner. Prøvestørrelsen i antall bransjer i testresultatene er også viktig Hvis prøvenummeret handler for lite, kan testen ikke være statistisk signifikant. En prøve med for mange handler over en lang periode kan gi optimerte resultater hvor et overveldende antall vinnende handler samles rundt en bestemt markedstilstand eller trend Det er gunstig for strategien. Dette kan også føre til at en næringsdrivende trekker villedende konklusjoner. Å holde det Real. En backtest bør gjenspeile ekte i så stor grad som mulig Handelskostnader som ellers kan betraktes som ubetydelige av næringsdrivende når de analyseres individuelt, kan ha betydelig innvirkning når den totale kostnaden beregnes over hele tilbakekjøpsperioden. Disse kostnadene inkluderer provisjoner, spreads og slippe, og de kunne bestemme forskjellen mellom hvorvidt en handelsstrategi er lønnsom eller ikke. De fleste backtesting programvarepakker inneholder metoder for å ta hensyn til disse kostnadene. Kanskje den viktigste metriske assosiert med backtesting er strategiens nivå av robusthet. Dette oppnås ved å sammenligne resultatene av en optimalisert tilbaketest i en bestemt prøveperiode som refereres til som in-sample med resultatene av en backtest med den samme strategien og innstillingene i en annen prøvetidsperiode referert til som ute av prøve Hvis resultatene er like lønnsomme, kan strategien være anses å være gyldig og robust, og den er klar til å bli implementert i sanntidsmarkeder Hvis strategien feiler i sammenligninger uten sammenligning, må strategien videreutvikles, eller det bør helt og holdent bli avvist. Testtesting Tolkning fortiden. Testing er en nøkkelkomponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere med historiske data handel som ville ha skjedd i det siste ved hjelp av regler som er definert av en gitt strategi Resultatet gir statistikker som kan brukes til å måle effektiviteten av strategien. Ved hjelp av disse dataene kan forhandlere optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil og få tillit i strategien før de påføres det til de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at en strategi som fungerte bra i fortiden, sannsynligvis vil fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i det siste, sannsynligvis utføre dårlig i fremtid Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes til backtest, hvilken type data er oppnådd, og hvordan den skal brukes. Dataene og verktøyene B akktesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system Noen universelle backtesting-statistikker inkluderer fortjeneste eller tap - Netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universe - Aksjer som ble inkludert i backtest. Volatility measures - Maks prosent prosent opp og ned. Gjennomsnitt - Gjennomsnitt gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlig barer holdt. Eksponering - Andel av investert eller eksponert kapital. Markedsforhold - Gevinst til tap-forhold. Årlig avkastning - Prosent avkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentvis retur som en funksjon av risiko. Typisk vil backtesting programvare ha to skjermer som er viktige. Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting. Disse tilpassingene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader. Her er et eksempel på et slikt skjermbilde i AmiBroker. Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten Her finner du all statistikken meg ntioned ovenfor Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker. Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene lignende elementer. Noen avanserte programvare inkluderer også tilleggsfunksjonalitet til å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner De 10 budene der er mange faktorer handelsmenn legger merke til når de vurderer handelsstrategier Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting. Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en bestemt strategi ble testet. For eksempel hvis en strategi ble bare testet tilbake fra 1999-2000. Det kan ikke gå bra på et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der bakprovingen skjedde For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer Som en generell regelen, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrenser universet til den genren, men i alle andre tilfeller opprettholder et stort univers for testing. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere når man skal utvikle et handelssystem. Dette er spesielt sant for leveraged kontoer som er utsatt for marginsamtaler dersom egenkapitalen faller under et visst punkt. Traders bør forsøke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Gjennomsnittlig antall barer som holdes er også veldig viktig å se når du utvikler et handelssystem Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, betyr det ikke at du bør ignorere denne statistikken. Hvis det er mulig, øker det gjennomsnittlige antall barer du kan redusere provisjonskostnadene og forbedre din samlede eksponering. Eksponering er et dobbeltkantet sverd Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere pro passer eller lavere tap Imidlertid er det generelt en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Gjennomsnittlig gevinststap statistikk kombinert med gevinst-til - tapsforhold kan være nyttig for å bestemme optimal plassering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet Se Money Management Bruke Kelly-kriteriet Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader ved å øke sine gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap-forhold. Annualisert avkastning er viktig fordi den brukes som et verktøy for å benchmark et system s avkastning mot andre investeringssteder. Det er viktig ikke bare å se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer Før et handelssystem er vedtatt, må det overgå alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. ktesting tilpasning er ekstremt viktig Mange backtesting applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, runde eller brøkdelte størrelsesstørrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippageforutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar-utgangsregler, tilbakestillingsinnstillinger og mye mer T o Få de mest nøyaktige backtesting resultatene, er det viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Testing av tester kan noen ganger føre til noe som er kjent som overoptimalisering. Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den grad reglene ikke lenger er forståelig av skaperen. Backtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem. Noen ganger strategier som fungerte bra i passet t klarer ikke å gjøre det bra i nåtid Tidligere resultater er ikke et tegn på fremtidige resultater. Pass på at papirhandel er et system som har blitt testet suksessfullt før du går, for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er en av de viktigste aspekter ved å utvikle et handelssystem Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsfolk å optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til strategien deres før de påføres det på de virkelige verdensmarkedet. Ressurser Tradecision - High - Endre Trading System Development AmiBroker - Budsjett Trading System Development. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler opp til ved Federal Reserve til en Nother depository institusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. lønn refererer til en hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske arbeidstilsynet. Back-testing av dine trading ideas. One av de mest nyttige tingene du kan gjøre i analysen vinduet er å back-test din handelsstrategi på historiske data Dette kan gi deg verdifull innsikt i styrker og svake punkter i systemet ditt før du investerer ekte penger. Denne eneste AmiBroker-funksjonen kan spare mye penger for deg. Skrive dine handelsregler. Først må du ha objektive eller mekaniske regler for å komme inn og gå ut av markedet Dette trinnet er grunnlaget for strategien din, og du må tenke på det selv, siden systemet må samsvare med risikotoleransen, porteføljestørrelsen, pengene administrere ment teknikker og mange andre individuelle faktorer. Når du har dine egne regler for handel, bør du skrive dem som kjøp og salg av regler i AmiBroker Formula Lanugage pluss kort og omslag hvis du vil teste også kort handel. I dette kapitlet vil vi vurdere veldig grunnleggende bevegelige gjennomsnittsoverskridende system Systemet vil kjøpe aksjekontrakter når nærprisen stiger over 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt og vil selge aksjekontrakter når nær pris faller under 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan beregnes i AFL ved bruk av Den innebygde funksjonen EMA Alt du trenger å gjøre er å spesifisere inngangsarrangementet og gjennomsnittsperioden, slik at det 45-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet av sluttkursene kan oppnås med følgende erklæring. Lukk-identifikatoren refererer til innebygd array-hold sluttkurs på nåværende analysert symbol. For å teste om den nære prisen krysser over eksponensielt glidende gjennomsnitt, vil vi bruke innebygd kryssfunksjon. kjøp kryss lukk, ema lukk, 45. Abov e-setningen definerer en buy trading rule Det gir 1 eller ekte når nær pris krysser over ema lukk, 45 Da kan vi skrive selgeregelen som ville gi 1 når motsatt situasjon skjer - Lukk pris krysser under ema lukk, 45.sell cross ema close , 45, lukk. Vær oppmerksom på at vi bruker samme kryss-funksjon, men motsatt rekkefølge av argumenter. Så komplett formelen for lange handler vil se slik ut. Kjøp kryss lukk, ema lukk, 45 selg kryss ema lukk, 45, lukk. MERK Hvis du vil opprette en ny formel, vennligst åpne Formula Editor ved hjelp av Analysis-Formula Editor-menyen, skriv inn formelen og velg Verktøy-Send til analyse-menyen i Formula editor. For å teste testsystemet, klikker du bare på Back test-knappen i vinduet Automatisk analyse Lag sikker på at du har skrevet inn formelen som inneholder minst kjøpe og selge handelsregler som vist ovenfor Når formelen er riktig begynner AmiBroker å analysere symbolene dine i henhold til handelsregler og genererer en liste over simulerte bransjer Hele prosessen er ve rykk raskt - du kan teste tusenvis av symboler på nytt i løpet av få minutter Fremdriftsvinduet viser deg estimert sluttid Hvis du vil stoppe prosessen, kan du bare klikke på Avbryt-knappen i fremdriftsvinduet. Når prosessen er ferdig, vises listen over simulerte handler vises i bunnen av automatiske analysevinduet Resultatpanelet Du kan undersøke når kjøps - og selgesignalene skjedde bare ved å dobbeltklikke på handelen i resultatruten. Dette gir deg raske eller ufiltrerte signaler for hver linje når du kjøper og selger vilkårene er oppfylt Hvis du vil se kun single trade-piler som åpnes og lukkes for øyeblikket valgt handel, bør du dobbeltklikke på linjen mens du holder SHIFT-tasten nede. Alternativt kan du velge type display ved å velge passende element fra kontekstmenyen som vises når du klikk på resultatruten med høyre museknapp. I tillegg til resultatlisten kan du få svært detaljert statistikk over ytelsen til systemet ditt ved å klikke på Konge på Rapport-knappen For å finne ut mer om rapportstatistikk, vennligst sjekk ut rapportvinduets beskrivelse. Ved å trykke på innstillingene for tilbakestilling. Back-testing-motoren i AmiBroker bruker noen forhåndsdefinerte verdier for å utføre sin oppgave, inkludert porteføljestørrelsen, periodiciteten daglig ukentlig månedlig, mengde provisjon, rente, maksimal tap og fortjeneste mål stopp, type handler, prisfelt og så videre. Alle disse innstillingene kan endres av brukeren ved hjelp av innstillingsvinduet. Når du har endret innstillinger, vær så snill å husk å kjøre tilbake testen igjen hvis du vil at resultatene skal være synkronisert med innstillingene. For eksempel, for å teste test på ukentlige stenger i stedet for daglig, klikker du bare på Innstillinger-knappen, velg Weekly from Periodicity combo-boksen og klikker OK, og kjør deretter analysen din ved å klikke på Back test. Reserved variable names. The following Tabellen viser navnene på reservert variabler som brukes av Automatic Analyzer. Betydningen og eksemplene på bruk av dem er gitt senere i dette kapitlet. Allows control dollar beløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handel, se forklaringer nedenfor. Automatisk analyse ny i 3 9. Inntil nå har vi diskutert ganske enkel bruk av back testeren. AmiBroker støtter imidlertid mye mer sofistikerte metoder og konsepter som vil bli diskutert senere i dette kapittelet Vær oppmerksom på at nybegynneren først bør spille litt med de enklere emnene som er beskrevet ovenfor, før du går videre. Så, når du er klar, kan du ta en titt på følgende nylig innførte funksjoner på back-testeren. for avanserte formelforfattere b forbedret støtte for korte handler c måten å styre ordreutføringsprisen fra skriptet d forskjellige typer stopper i bakre tester e posisjonstørrelse f runde stor størrelse og kryssstørrelse g margin konto h backtesting futures. AFL scripting host er et avansert emne som er dekket i et eget dokument tilgjengelig her, og jeg vant å diskutere det i dette dokumentet. De gjenværende funksjonene er mye enklere å forstå. vious versjoner av AmiBroker, hvis du ønsket å back-test systemet ved hjelp av både lange og korte handler, kan du bare simulere stopp og revers strategi Når lang posisjon ble stengt, ble en ny kort posisjon åpnet umiddelbart. Det var fordi kjøpe og selge reserverte variabler ble brukt til begge typer bransjer. Nå med versjon 3 59 eller høyere finnes det separate reservert variabler for å åpne og lukke lange og korte handler. buy - sann eller 1 verdi åpner lang handel selge - sann eller 1 verdi lukker lang handel kort - sann eller 1 verdi åpner kort handelsdeksel - sant eller 1 verdi lukker kort handel. For å kunne teste korte bransjer må du tilordne korte og dekkvariabler. Hvis du bruker stopp og revers system alltid på markedet, tildeler du bare selger til kort og kjøp til cover. short sell cover cover. This simulerer måten pre-3 59 versjoner worked. But nå AmiBroker gjør at du kan ha separate handelsregler for å gå lenge og for å gå kort som vist i dette enkle eksempelet. lange handler inngang og utgang regler kjøpe kryss cci, 100 selger kryss 100, cci. kort handel inngang og utgang regler kort tverr -100, cci dekning krysse cci, -100.Not at i dette eksempelet hvis CCI er mellom -100 og 100 er du ute av markedet. Kontrollere handelspris. AmiBroker gir nå 4 nye reserverte variabler for spesifisering av prisen som kjøper, selger, kort og omslag ordrer utføres Disse arrays har følgende navn buyprice, salgspris, shortprice og coverprice. Den viktigste anvendelsen av disse variablene er å kontrollere handel price. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE på mandag kjøpe på høyt, ellers kjøp på close. So du kan skrive følgende for å simulere virkelige stoppordrer. KjøpStop formelen for buy stop level SellStop formelen for salgsstoppnivå. hvis når som helst i løpet av dagene prisene stiger over buystop nivå høy buystop kjøpsordren finner sted ved buystop eller lav det som er høyere Kjøp Cross High, BuyStop. hvis når som helst i løpet av dagspunkene faller under salgsprisnivå lavt salgsstopp, skjer salgsordren ved salgsstopp eller høyt avhengig av hvilket som er lavere. Selg Kryssalgspris, SellStop. BuyPris Maks. KjøpStop, Lavt pass på at kjøpesum ikke mindre enn Lavsalgspris min. salgspris ikke høyere enn høy. Vær oppmerksom på at AmiBroker forhåndsinnstiller salgspris, salgspris, shortprice og coverprice array variabler med verdiene som er definert i system testinnstillingsvinduet vist nedenfor, slik at du ikke trenger å definere dem i formelen din hvis du ikke definere dem AmiBroker fungerer som i de gamle versjonene. Ved tilbakest testing vil AmiBroker sjekke om verdiene du tildelte til salgspris, salgspris, shortprice, coverprice passer inn i høyt lavt utvalg av gitt bar. Hvis ikke, vil AmiBroker justere den til høy pris hvis pris array verdi er høyere enn høy eller til lav pris hvis pris array verdi er lavere enn lav. Profit målet stopper. Som du kan se i bildet ovenfor, er nye innstillinger for fortjeneste mål stopper tilgjengelig le i systemtestinnstillingsvinduet Profitmålstoppene utføres når høyprisen for en gitt dag overstiger stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Som standard stoppes kjøres til pris du definerer som selger prisoppsett for lange handler eller dekningskursordre for korte handler Denne oppførselen kan endres ved å bruke Avslutt ved stoppfunksjonen. Eksit på stoppfunksjonen. Hvis du markerer Avslutt i stoppboksen i innstillingene, blir stoppene utført på eksakt stoppnivå, dvs. hvis du definerer profittmål stopper på 10 ditt stopp og kjøpesummen var 50 stoppordre vil bli utført på 55 selv om salgsprisen din inneholder forskjellig verdi for eksempel sluttkurs på 56. Maksimal tap stopper arbeid på lignende måte - de er utført når lavprisen for en gitt dag faller under stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengforhøyelse fra kjøpesummen. Denne typen stopp brukes til å beskytte fortjenesten etter hvert som det sporer handelen din slik at hver gang en stilling verdien når en ny høy, det bakre stoppet er plassert på et høyere nivå Når fortjenesten faller under det bakre stoppnivået, er stillingen lukket. Denne mekanismen er illustrert på bildet nedenfor. 10 bakstopp er vist. et eksempel på lavt nivå implementering av Profit-mål stopp i AFL. Bytt kryss MACD, Signal. for i 0 i BarCount jeg hvis priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Selg jeg 1 Selg Pris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annet Selg i 0.Dette er en ny funksjon i versjon 3 9 Posisjonsstørrelsen i backtester er implementert ved hjelp av ny reservert variabel. PosisjonSize størrelse array. Now du kan styre dollar beløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i trade. positive nummer definere dollar beløp som investeres i handelen for eksempel. Posisjonsnivå 1000 investerer 1000 i hver handel. Nøkkeltall -100 -1 definerer prosentandel -100 gir 100 av dagens porteføljestørrelse, -33 gir 33 av tilgjengelig egenkapital for eksempel. Posisjonsnivå -50 investerer alltid bare halvparten av dagens dynamiske størrelseseksempel. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierer fra 0 100 dette vil resultere i posisjon avhengig av RSI-verdier - lave verdier for RSI vil resultere i høyere prosentandel investert. Hvis mindre enn 100 av tilgjengelige kontanter er i fastholdt da gjenværende beløp tjener renten som definert i innstillingene. Det er også en ny avkrysningsboks i AA-innstillingsvinduet Tillat posisjonsstørrelse å krympe - dette styrer hvordan backtester håndterer situasjonen når ønsket posisjonstørrelse via Posisjonsvariabel overstiger tilgjengelig kontanter når dette flagget er sjekket posisjonen er angitt med størrelse skinket til tilgjengelig kontanter hvis den er ikke merket, er stillingen ikke angitt. For å se aktuelle posisjonsstørrelser, bruk en ny rapportmodus i AA-innstillingsvinduet Handelsliste med priser og pos størrelse. Til slutt, her er et eksempel på Tharp s ATR-basert posisjoneringsteknikk kodet i AFL. Kjøp din kjøpsformel her. Selg 0 som bare selges av stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIG. Sett det også i Innstillinger Innledende Egenkapital. Risk 0 01 Kapital Posisjonsrisiko TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Teknikken kan oppsummeres som følger. Den totale egenkapitalen per symbol er 100.000, vi setter risikonivået til 1 av tota l egenkapital Risikostyring er definert som følger dersom et tilbakestilt stopp på en 50 aksje er på 45 verdien av to ATR s mot stillingen, er 5 tapet fordelt på 1000 risikoen for å gi 200 aksjer til å kjøpe. Så, taprisiko er 1000, men tildelingsrisikoen er 200 aksjer x 50 aksje eller 10.000 Så fordeler vi 10 av egenkapitalen til kjøpet, men risikerer kun 1000 redigert utdrag fra AmiBroker-mailinglisten. Rund masse størrelse og kryssstørrelse. Diverse instrumenter er handlet med ulike handelsenheter eller blokker For eksempel kan du kjøpe brøkdel av antall fondsbevis, men du kan ikke kjøpe brøkdel av antall aksjer. Noen ganger må du kjøpe i 10 eller 100-tall. AmiBroker lar deg nå spesifisere blokkstørrelsen på global og per-symbol nivå. Du kan definere per-symbol runde størrelsen på Symbol-informasjon siden bilde 3 Verdien av null betyr at symbolet ikke har noen spesiell runde masse størrelse og vil bruke standard runde stor størrelse global innstilling fra den automatiske analysen innstillinger s alder bilde 1 Hvis standardstørrelsen er satt til null betyr det at fraksjonal antall aksjekontrakter er tillatt. Du kan også kontrollere runde størrelsesstørrelse direkte fra AFL-formelen din ved hjelp av RoundLotSize reservert variabel, for eksempel. Denne innstillingen styrer minimumsprisbevegelsen av gitt symbol Du kan definere det på globalt og per-symbolnivå Som med runde masse størrelse, kan du definere per-symbol tick størrelse på Symbol-informasjon siden bilde 3 Verdien av null instruerer AmiBroker å bruke standard tick størrelse definert i Innstillingene side bilde 1 av Automatisk analyse vindu Hvis standard tick størrelse er også satt til null betyr det at det ikke er noen minimumspris move. You kan sette og hente tick størrelse også fra AFL formel ved hjelp av TickSize reservert variabel, for eksempel. Merk at tikk Størrelsesinnstilling påvirker KUN trader utgått av innebygde stopp og eller ApplyStop Backtester antar at prisdata følger tikkestørrelseskrav og det endrer ikke prisrapporter levert av brukeren. Så angir tikkestørrelse m Akes følelse bare hvis du bruker innebygde stopper, slik at utgangspunkter genereres på lovlige prisnivåer i stedet for beregnet. For eksempel i Japan - du kan ikke ha fraksjonelle deler av yen, slik at du bør definere global ticksize til 1, så innebygd stopper avslutningshandler på heltallnivåer. Kontantmargin innstilling definerer prosentmarginalkravet for hele kontoen Standardverdien av Kontantmargin er 100 Dette betyr at du må gi 100 midler for å komme inn i handelen, og dette er måten hvordan backtester fungerte i tidligere versjoner Men nå kan du simulere en marginkonto. Når du kjøper på margin, låner du bare penger fra megleren til å kjøpe aksjer. Med dagens forskrifter kan du sette opp 50 av kjøpesummen på aksjen du vil kjøpe og låne den andre halvdelen fra din megler For å simulere dette bare skriv inn 50 i feltet Kontantmargin se bilde 1 Hvis din egenkapital er satt til 10000 vil din kjøpekraft bli 20000 og du vil kunne legge inn større posisjoner Vær oppmerksom på at disse innstillingene setter marginen for hele kontoen, og det er IKKE relatert til futures trading i det hele tatt. Med andre ord kan du handle aksjer på marginkonto. Gjenta inngangssignaler tvinger avkrysningsboksen til Backtester-innstillingene Når det er PÅ standardinnstillingen - backtester fungerer som i tidligere versjoner og lukker allerede åpent positon hvis nytt inngangssignal i omvendt retning oppstår Hvis denne bryteren er AV - selv om omvendt signal oppstår, opprettholder backtester opprettholdt åpen handel og lukker ikke positon før vanlig utgangssalg eller omslagssignal genereres I andre ord når denne bryteren er OFF backtester ignorerer korte signaler under lange handler og ignorerer kjøpssignaler under korte handler. La samme bar avslutte enkeltbars handelsvalg til innstillingene når det er på standardinnstillingene - inngang og utgang i samme bar er tillatt som i tidligere versjoner hvis den er AV - Avslutt kan skje med start fra neste linje bare dette gjelder for vanlige signaler, det er en egen innstilling for ApplyS topp genererte utganger Bytter den til OFF gjør det mulig å gjengi oppførselen til MS backtester som ikke klarer å håndtere samme dagutganger. Aktiver stopper umiddelbart. Denne innstillingen løser problemet med testsystemer som inngår handler på markedet åpent I versjoner før 4 09 backtester antok at du var å inngå handler på markedet, så de innebygde stoppene ble aktivert fra neste dag Problemet var da du faktisk definerte åpen pris som handelens inngangspris - da samme prisendringer i samme dag ikke utløste stoppene. Det var noen publiserte løsninger basert på AFL kode, men nå trenger du ikke å bruke dem. Bare hvis du handler på åpen, bør du markere Aktiver stopper umiddelbart bilde 1.Du kan spørre hvorfor ikke bare sjekke buyprice eller shortprice array hvis det er lik åpen pris Unfortunatelly dette vant t arbeid Hvorfor Bare fordi det er doji dager når åpen pris er like nær og da backtester vil aldri vite om handel ble inngått på markedet åpen eller lukket Så vi virkelig trenger en separat s ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm er en funksjon som tillater raskere AFL-beregning under visse forhold. Fra begynnelsen siden 2003 var den bare tilgjengelig for indikatorer, fra versjon 5 14, den er også tilgjengelig i automatisk analyse. I utgangspunktet var ideen å tillate raskere diagramrapportering ved å beregne AFL-formel bare for den delen som er synlig på diagrammet. På samme måte kan automatisk analysevindu bruke delsett av tilgjengelige anførselstegn for å beregne AFL, hvis valgt områdeparameter er mindre enn Alle anførselstegn. Forklaring på hvordan QuickAFL fungerer og hvordan for å kontrollere det, finnes i denne Knowledge Base-artikkelen. Merk at dette alternativet ikke bare fungerer i backtesteren, men også i optimaliseringer, utforskninger og skanninger.